스토캐스틱 RSI란?
주식 차트를 분석하기 위해서는 다양한 기술적 지표가 존재하는데요. 이번 시간에는 기술적 지표 중에서도 과매수와 과매도 구간을 민감하게 예측할 수 있는 스토캐스틱 RSI 지표에 대해서 살펴볼게요. 스토캐스틱 RSI란? 중요한 지표인 스토캐스틱 지표와 RSI 지표를 결합한 모멘텀 오실레이터 지표를 말해요. 스토캐스틱 RSI 지표는 1994년 투샤르 샹드와 스탠리 크롤이 자신들의 저서 “The New Technical Trader’라는 책에서 처음 소개되었는데요. 기존 RSI 지표는 주가의 상승과 하락 모멘텀 강도를 확인하는 데 사용했지만, 그 민감도를 더 높이기 위해 스토캐스틱 RSI 지표가 개발되게 되었어요. 결국 스토캐스틱 RSI 지표는 RSI 지표 대비 과매도 및 과매수 신호를 더 자주 확인할 수 있죠.
스토캐스틱 지표는 일정 기간 주가의 변동 폭 내에서 현재 주가의 상대적인 위치를 확인하는 보조지표로 사용돼요. 스토캐스틱 RSI 지표는 일정 기간 RSI의 변동 폭 내에서 현재 RSI의 상대적인 위치를 확인하는 보조 지표인 셈이죠. 이런 스토캐스틱 RSI는 장기보다는 단기적인 과매수 및 과매도를 판단하고 예측하는 데 주로 사용된답니다.
하지만 스토캐스틱 RSI 지표는 그 자체만으로 추세를 확인하기에는 한계가 있어요. 따라서 추세를 확인할 수 있는 MACD 등의 추세 지표를 함께 확인하는 것이 좋아요. 또한, 민감도가 높다 보니 신호가 자주 발생하는데요. 이 중에서 가짜 신호도 분명 존재하고 있으므로 이를 적절하게 판단하는 것도 필요해요.
스토캐스틱 RSI의 특징
1) 과매수 및 과매도 구간을 빠르게 움직임
스토캐스틱 RSI 지표의 첫 번째 특징은 바로 과매수 및 과매도 구간을 빠르게 움직이고 지표라는 것이에요. 과매수와 과매도 구간을 확인하는 데 사용하는 RSI 지표보다 훨씬 민감하게 반응하기 때문에 스토캐스틱 RSI 지표를 활용하면 더욱 정밀한 분석이 가능하답니다.
2) RSI 지표의 정규화(Min-Max Normalization)
스토캐스틱 RSI의 두 번째 특징은 RSI 지표의 정규화(Min-Max Normalization)라는 점이에요. 여기서 정규화란 통계학에서 쓰이는 개념으로 그 값은 0~1 사이로만 산출되어요. 또는 100을 곱했을 때는 0부터 100 사이의 수치만 만드는데요. 그렇다면 RSI 지표의 정규화란 무슨 뜻일까요? 아무래도 RSI 지표를 데이터로 표준화를 계산했기 때문에 현재 RSI 수치가 이전 RSI 수치에 비교했을 때 어느 정도인지 알 수 있음을 의미해요.
3) 최대/최소 RSI 값 사이의 일을 배제함
스토캐스틱 RSI 지표의 또 다른 특징은 최대/최소 RSI 값 사이에서 어떤 일이 일어났는지는 배제한다는 점이에요. 스토캐스틱 RSI 계산 파트에서 자세히 다루겠지만, 스토캐스틱 RSI 지표를 계산할 때는 RSI 값과 RSI 최솟값, RSI 최댓값만 고려하는데요. 따라서 스토캐스틱 RSI 값이 동일하더라도 두 값의 변동 폭은 다를 수 있음을 의미하죠. 특히 이러한 특징은 지정한 기간이 길수록 내부적인 변화를 더 많이 무시한답니다.
4) 단기 추세 확인 용이함
마지막으로 살펴볼 스토캐스틱 RSI 지표의 특징은 장기보다는 단기 추세를 확인하는 데 도움이 된다는 점이에요. 가령 스토캐스틱 RSI 지표가 0.5라고 한다면, RSI 지표가 최대/최소 RSI 지표의 절반 수준이라는 것을 의미하는데요. 이는 RSI의 절대적인 크기 변화와 관계없이, 해당 수준이 지정 기간 최대/최소 수준의 절반 정도라는 것이죠. 쉽게 말해, 스토캐스틱 RSI 지표가 0.5라고 해서 상승 폭이 커지며 상승장으로 가는지, 상승 폭이 작아지면서 상승장으로 가는지 이전 최대/최솟값과 비교해 보면 중립적인 위치에 있다는 것을 말해요. 결국, 스토캐스틱 RSI 지표가 추세 자체를 보여주는 것은 아니라는 것을 알 수 있어요.
스토캐스틱과 RSI 차이
그럼 이번에는 스토캐스틱 RSI 지표에서 사용되는 두 개념, 스토캐스틱과 RSI 지표의 차이점에 대해서 알아볼게요. 먼저 스토캐스틱은 주식 시장에서 매수 또는 매도 시점을 파악하는 데 활용하는 보조 지표로 주가의 속도와 광범위성을 측정해요. 따라서 스토캐스틱 지표를 잘 살피면 주가의 흐름이나 경향 등을 파악하는 데 도움이 되죠. 특히 주가의 상승과 하락이 교차하는 구간을 파악하는 스토캐스틱은 초과 매수나 초과 매도 상태를 가늠할 수 있고, 이를 통해 투자자가 매수를 할 것인지, 매도할 것인지 결정하는 데 이용해요.
이와 비슷한 개념인 RSI 지표는 스토캐스틱과 마찬가지로 주식의 매수 및 매도 적기를 파악하는 데 사용하는 보조지표예요. RSI 지표는 상승 주가와 하락 주가의 비율을 계산하며, 이를 기반으로 과매수 및 과매도 구간을 파악하는 데 활용하죠. RSI 지표는 스토캐스틱 지표보다는 느리게 변화하며, 주가의 장기적인 추세와 흐름을 파악하는데 쉬워요.
그렇다면 스토캐스틱과 RSI 지표의 차이점을 살펴볼까요? 가장 먼저, 주가의 움직임을 다르게 분석한다는 점이에요. 스토캐스틱은 거래 범위 내에서 초과 매수 및 초과 매도 상태를 파악하여 매수 및 매도 적기를 판단하지만, RSI는 상승 주가와 하락 주가의 비율을 계산해 과매도 및 과매수 구간을 파악해 매수 및 매도 적기를 판단한다는 거죠. 쉽게 말해, 스토캐스틱은 주가의 방향성을 보여주고, RSI는 주가의 속도를 나타낸다고 이해할 수 있어요.
스토캐스틱과 RSI의 또 다른 점은 계산 방식과 구간 설정 부분이에요. 우선, 스토캐스틱은 최근 거래일의 종가와 거래 범위를 가지고 계산하지만, RSI는 최근 거래일의 종가만 활용하여 계산해요. 이 둘의 지표는 구간 설정에서도 다른 점을 보이는데요. 스토캐스틱과 RSI 모두 0부터 100까지의 값으로 산출하지만, 과매수 구간에서 스토캐스틱은 80인데 반해 RSI는 70으로 설정해요. 반대로 과매도 구간 또한 스토캐스틱은 20으로 보지만, RSI는 30으로 설정한답니다.
스토캐스틱 RSI 매매 기법
스토캐스틱 RSI 지표를 활용한 대표적인 매매 기법은 과매수/과매도 전략, 단기 추세 추종 전략, %D 다이버전스 전략 세 가지로 확인할 수 있어요.
1) 과매수/과매도 전략
먼저, 과매수/과매도 전략은 스토캐스틱 RIS를 활용한 가장 기본적인 매매기법으로 값이 80 이상이면 과매수 구간, 20 이하면 과매도 구간으로 인식하고 매수 및 매도를 결정하는 방법이에요. 가장 기본적인 구간이긴 하지만, 더 민감하게 확인하는 경우에는 70 이상을 과매수 구간, 30 이하를 과매도 구간으로 보기도 해요. 스토캐스틱 RSI 값이 80 이상이라면 추가 매수보다는 매도를, 20 이하라면 추가 매도보다는 매수를 고려한답니다. 단, 여기서 주의할 점은 스토캐스틱 RSI 자체가 과매도 구간에 자주 진입하여 거짓 신호로 보일 수 있다는 점인데요. 20 이하로 떨어진다고 하더라도 모두 매수 신호로 인식하면 문제가 생길 수 있으니 주의가 필요해요. 과매수/과매도 전략은 상승 추세에서의 과매도와 하락 추세에서의 과매도를 구분해 확인하는데도 좋은 지표예요. 예를 들어, 주가가 상승 추세일 때 스토캐스틱 RSI가 과매도 구간에 진입하는 순간을 상승 추세에서의 과매도로서 주가 반등을 기대할 수 있어요. 반대로 주가가 하락 추세에 있을 때 스토캐스틱 RIS 지표가 과매수 구간에 진입한다면 주가 반락을 예측할 수 있어요.
2) 단기 추세 추종 전략
스토캐스틱 RSI 매매기법 두 번째는 단기 추세 추종 전략이에요. 해당 기법은 스토캐스틱 RSI가 50 이상으로 상향 돌파할 경우 매수하고, 50 이하로 하향 이탈할 경우 매도해요.
3) %D 다이버전스 전략
%D를 활용한 다이버전스 매매기법은 주가와 %D 그래프 사이에서 다이버전스가 발생했을 때 매매하는 전략을 말하는데요. 여기서 다이버전스는 상승 다이버전스와 하락 다이버전스로 구분할 수 있어요. 상승 다이버전스는 주가의 저점이 하락하는 추세에서 지표의 저점은 상승하는 것을 의미하며, 반대로 하락 다이버전스는 주가의 고점이 상승하는 추세에서 지표의 고점은 하락하는 것을 의미해요. 따라서 %D 그래프 사이에서 상승 다이버전스가 발생했다면 주가가 상승 추세로 전환할 것을 기대하여 매수하는 것이 좋아요. 반대로 %D 그래프 사이에서 하락 다이버전스가 발생했을 땐 주가가 하락 추세로 전환됨을 의미하므로 매도하거나 추가 매수를 지양해야겠죠?
스토캐스틱 RSI 설정 방법
스토캐스틱 RSI 지표는 RSI 기간과 기간(%K), 기간(%D)로 구성되어 있어요. 먼저 RSI 기간이란 RSI를 산출할 때 사용하는 기간을 말하며, 보편적으로 14일로 설정해요. 기간(%K)는 %K를 산출할 때 돌아볼 수 있는 과거의 RSI 값의 기간을 말하는데요. 해당 기간 또한 14일로 설정하는 것이 일반적이랍니다. 마지막으로 기간(%D)는 단순 이동평균을 계산할 기간을 의미하며, 보편적으로 3일을 설정하는 편이에요.
그럼, 차트에서 스토캐스틱 RSI 설정하려면 어떻게 하면 될까요? 우선, 차트에서 보조지표를 클릭한 후, 스토케스틱 RSI를 선택하세요. 그다음 스토캐스틱 RSI 설정으로 들어가 RSI 기간과 기간(%K), 기간(%D)를 원하는 대로 변경하면 완료예요. 별도로 지정하지 않는다면 기본 세팅은 앞서 설명해 드린 대로 RSI 기간 14일, 기간(%K) 14일, 기간(%D) 3일이니 참고하세요.